Notre Approche Globale

Nos Métiers


Aequam fournit des solutions d'investissement centrées sur l'investisseur.

Gestion

AEQUAM est en mesure de construire des portefeuilles personnalisés dont la gestion repose sur des stratégies quantitatives éprouvées et investies sur toutes classes d'actifs

Transparence
Flexibilité

Conseil

Nous analysons et proposons une allocation stratégique et tactique sur mesure et une sélection de fonds adaptée aux objectifs et aux contraintes de l'investisseur

Recherche

Mise en application des techniques de gestion quantitative adaptées aux risques de portefeuille

  • Approche «Quantamentale»
  • Approche «Factor Investing»
  • Techniques de Machine Learning et de traitment du signal

Créativité
Simplicité

Digital

Nous développons un outil collaboratif, de Robo-Advisor, pour:

  • Répondre à des objectifs patrimoniaux
  • Optimiser la relation entre le conseiller et son client sur du long terme
  • Piloter des solutions d'investissement automatisées et personnalisées

Notre Savoir-faire

Le Savoir-Faire d'Aequam en allocation du risque

Aequam est en mesure de construire des portefeuilles personnalisés dont la gestion repose sur des stratégies quantitatives éprouvées et investies sur toutes classes d'actifs

Méthodologie de la gestion flexible systematique multifactorielle d'Aequam

top down

Allocation

AEQUAM apporte sa compétence en gestion dynamique du portefeuille

  • Les pondérations évoluent sous l’impulsion d’un indicateur « risk on – risk off » permettant d’obtenir une exposition de 0 à 100% des actifs
  • Allocation par budgets de risque 

Sélection

AEQUAM s’appuie sur son expertise en gestion quantitative pour sélectionner toutes classes d’actifs

  • Actions
  • Obligations
  • Matières premières
  • Devises
  • Taux

bottom up

La gestion factorielle mise en place a pour objectif une amélioration significative du couple rendement / risque et la limitation des drawdown d’un portefeuille d’actions européennes.

Sélectionunivers d’investissement
Allocation stratégiquedynamique
Diversificationsuivi du risque

Notre Expertise

A la croisée de la gestion passive et fondamentale, la gestion factorielle

L’investissement factoriel constitue une évolution majeure vers une approche plus dynamique, transparente et maîtrisée

SES ENJEUX

Maîtriser la volatilité et les risques de perte en capital

  • Anticiper les cycles de marché
  • Tirer profit des hausses de marché tout en réduisant autant que possible l’impact de leurs baisses
  • Adapter l’allocation stratégique et le risque de portefeuille à chaque phase d’un cycle économique ou à toute configuration de marché

Optimiser le couple rendement/risque

  • Saisir les opportunités d’investissement
  • Exploiter de multiples vecteurs de performance
  • Accroître un capital sur le long terme

SES ATOUTS

  • Suivi des risques dans le temps
  • Réduction des frais de gestion
  • Un niveau de transparence accrue
  • Limitation des biais comportementaux
  • Rebalancement mensuel

Chez AEQUAM, l’innovation et la recherche sont nichées au cœur de la gestion factorielle

Notre approche innovante est quantitative, dynamique et robuste pour identifier les risques: Le modèle met en place une combinaison des facteurs à long terme, selon une méthode d’allocation stratégique en ligne avec les changements de régime observés sur les marchés.

Recherche

Une Initiative de Recherche
« NLP applied to SRI »

Des Publications

Une sélection de papiers de recherche et d’articles publiés par AEQUAM

  • “Multifactor models – Examining the potential of signal processing techniques” E. Jay, P.Duvaut, S. Darolles, A. Chretien - Publié par IEEE Signal Processing Magazine, sept 2011
  • “Multi-factor models and signal processing techniques” S. Darolles, P. Duvaut & E. Jay. Publié par John Wiley & sons in 2013
  • “A regularized version of the Kalman Filter for risk management and portfolio hedging” S. Darolles, P. Duvaut & E. Jay - Forecasting 6 th CSDA Int. Conf. On Computational and Financial Econometrics, 1-3 Dec. 2012, Oviedo, Spain
  • “Robust Portfolio Allocation with Systematic Risk Contribution Restrictions” S. Darolles, C. Gouriéroux & E. Jay- http://ssrn.com/abstract=2192399
  • “lq-regularization of the Kalman Filter for exogenous outlier removal: application to hedge funds analysis” E. Jay, P. Duvaut, S. Darolles & C. Gouriéroux
  • Forecasting 4 th IEEE Int. Workshop on Comp. Adv. in Multi-Sensor Adaptive Proc. (CAMSAP), 13-16 Dec. 2011, Porto Rico
  • “Multi-factor models and Signal Processing Techniques: Survey and example” E. Jay, P. Duvaut, S. Darolles & A. Chrétien - IEEE-Signal Processing Magazine, Vol. 28, No. 5, pp.37-48 , Sept. 2011
  • “BORD: Bayesian Optimum Radar Detection” E. Jay, J.P. Ovarlez, D. Declercq & P. Duvaut
  • Signal Processing, Vol. 83, No. 6, pp.1151-1162, June 2003
  • “A Novel GA-kNN Machine Learning Framework To Build Macro Driven Portfolio Management” Alexandre Vigier & Swann Chmil
  • Forecasting Financial Markets Conference, Liverpool, mai 2017
  • “Le Machine learning pour les gestions d’actifs” A.Vigier
  • Dossier gestion d’actifs publié par l'ANALYSE FINANCIÈRE N° 63 d'Avril 2017 : AEQUAM CAPITAL "Des humains et des robots »
  • « An optimization process to improve in/out of sample consistency Cross asset classes and frequencies» A. Vigier
  • Automatic Trading Conference (Technical Analyst Journal), London November 2010
  • « An optimization process to improve in/out of sample consistency, a Stock Market case» A. Vigier
  • JP Morgan Cazenove Equity Quantitative Conference, London October 2010
  • « Robust Optimization of High Frequency Genetically Evolved Trading Strategies» A. Vigier
  • Forecasting Financial Markets Conference, Aix-en-Provence May 2008
  • « Effects of various optimisation functions on the out of sample performance of Genetically evolved trading systems» A. Vigier
  • Forecasting Financial Markets Conference, Aix-en-Provence June 2007
  • « Genetically Optimized Artificial Agents using various Strategies applied to Stock Trading» A. Vigier
  • Forecasting Financial Markets Conference, Paris June 2003
  • « Bottom-Up Portfolio Construction Based on Momentum Agents Applied to Pairs of Assets» A. Vigier
  • Forecasting Financial Markets Conference, London May 2002
  • « A combined framework to forecast USD/DEM : hard lessons from a time consistent trading system evaluation » F. Bourgoin & A. Vigier
  • Forecasting Financial Markets Conference, London May 1998
  • « Financial Markets : Alea or Chaos » S. Caraguel & A. Vigier
  • Analyse Financière Décembre 1998


Les performances passées ne sont en aucun cas indicatives de résultats futurs. Les investisseurs doivent savoir qu’il n’y a aucune garantie de capital et qu’un risque de perte de l’investissement est possible. Aequam Capital est autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) à agir comme société d'investissement sous le numéro GP-10000038 depuis le 24 Septembre 2010; Aequam Capital est membre de la National Futures Association ("NFA") et de la CFTC, immatriculé sous le numéro 0426423 aux États-Unis d'Amérique.

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Customer complaints handling procedure

Aequam Capital has implemented and maintains an operational procedure to quickly and efficiently process complaints made by its clients. Any complaint may be referred to Aequam Capital, 1 rue de la Bourse, 75002 Paris, France or by e-mail : arnaud.chretien@aequamcapital.com. The management company will acknowledge receipt of the complaint within a maximum of ten working days from the date it was received, unless a response has been issued to the client in the intervening period. Except in duly justified exceptional circumstances, a response will be issued to the client within two months of receipt of the complaint. In the event of an ongoing dispute, the client may contact a mediator, such as the AMF Ombudsman, at the following address: Autorité des marchés financiers, Mme Marielle Cohen-Branche, 17 place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02. The AMF mediation request form and the Mediation Charter are available online at http://www.amf-france.org.

Aequam Capital is a French corporation (SAS) with an issued capital of €220.000, registered in Paris (France) under n° 520 944 398 R.C.S. Paris on 16th March 2010. Aequam Capital is authorised by the Autorité des Marchés Financiers (AMF – French Financial Markets Authority) to act as an Investment Management Company under the number GP-10000038 since 24th September 2010.


Remuneration Policy

The remuneration policy of the management company promotes risk management that does not encourage excessive risk taking.It is consistent with the objectives and interests of managed OPCs and shareholders to avoid any conflict of interest.

The remuneration policy provides for a structured remuneration system with a sufficiently high fixed component and variable compensation determined for risk-takers in order to reward long-term value creation. A significant percentage of variable compensation for risk takers is deferred over five years. The deferred portion is indexed to the performance of funds managed by Aequam Capital,thus ensuring that the long-term interests of the shareholders in the managed OPCs are taken into account.In addition, the variable compensation is definitively acquired only if it is compatible with the financial situation of the management company.